UJI AUTOKORELASI DURBIN WATSON
KONSEP DASAR UJI AUTOKORELASI DURBIN WATSON
Uji Autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik di analisis regresi. Salah satu metode yang umum digunakan dalam uji autokorelasi yaitu Uji Durbin Watson. Uji Autokorelasi Durbin Watson adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji adanya autokorelasi (korelasi di antara observasi yang berdekatan dalam sampel) dalam data time series. Autokorelasi dapat menyebabkan masalah dalam analisis regresi, karena dapat menyebabkan estimasi koefisien yang salah dan varians yang salah.
Uji Durbin Watson digunakan secara luas dalam analisis ekonometrika dan analisis time series. Namun, metode ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti tidak dapat digunakan untuk menguji autokorelasi dalam model non-linear dan tidak dapat digunakan untuk menguji autokorelasi dalam data dengan jumlah sampel yang kecil.
BERIKUT CARA UJI AUTOKORELASI DURBIN WATSON DALAM ANALISIS REGRESI DI SPSS
- Siapkan tabulasi data di Excel, lalu input data atau masukan data ke SPSS pada Page Data View. (N=120)
- Jangan lupa isikan juga pada Page Variable View.
- Selanjutnya lakukan analisis data, dengan cara pilih menu Analyze – Regression –Linear
- Muncul kotak dialog, seperti ini
- Masukan Variabel X (Independen) ke kolom Independent dan variabel Y (Dependen) masukan ke kolom Dependent
- Selanjutnya pilih Statistics, akan muncul kotak dialog lagi, selanjutnya Ceklis Durbin Watson – Continue dan OK
- Keluar Output Uji Autokorelasi Durbin Watson seperti ini
- Interpretasi Output Uji Autokorelasi Durbin Watson
Diketahui nilai Durbin Watson sebesar 2,160 yang mana nilai tersebut berada diantara nilai DU & 4-DU maka bisa disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala autokorelasi dengan kata lain asumsi uji autokorelasi telah terpenuhi. Apabila mendapatkan hasil yang mana tidak dapat ditarik kesimpulan ataupun tidak ada kesimpulan bahwasanya data yang digunakan tidak terjadi autokorelasi ataupun terjadi autokorelasi, saya sarankan kawan-kawan semua bisa menggunakan uji autokorelasi run test untuk mendapatkan hasil yang signifikan
Nilai DU yang didapat dari N sebanyak 120 dan K ada 4 Variabel Independen adalah sebesar 1,7715 sedangkan 4-DU (4-1,7715) sebesar 2,2285. Kalo diambil kesimpulan maka bisa di tulis seperti ini :
DU < DW < 4-DU = 1,7715 < 2,160 < 2,2285
(LOLOS UJI AUTOKORELASI)
- Berikut Kriteria Pengujian dalam Uji Autokorelasi Durbin Watson :
- Berikut Tabel Acuan Durbin Waton untuk N = 120 & K = 4 dengan Alpha 5% (α = 5%)
